การทำ Backtesting นั้นเป็นเครื่องมือที่นักลงทุนสามารถใช้ในการตรวจสอบกลยุทธ์มากมายที่อยู่ในตลาดว่ามันสามารถที่จะทำกำไรได้อย่างแท้จริงหรือไม่ ดังนั้น การทดสอบย้อนหลังจึงช่วยให้นักลงทุนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดได้ดียิ่งขึ้น
และในบทความนี้ ScalesBot จะพาทุกท่านมาความรู้จักว่าการทำ Backtesting คืออะไร? และจะเข้ามายกระดับการลงทุนของคุณได้อย่างไร?
การทำ Backtesting คืออะไร?
ในด้านการเงิน การทำ Backtesting จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ในการซื้อขาย โดยทดสอบว่ากลยุทธ์นี้จะสามารถทำงานและสร้างผลตอบแทนได้จริงหรือไม่โดยอิงจากข้อมูลในอดีต หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า การทำ Backtesting นั้นจะใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อตรวจสอบว่ากลยุทธ์นี้จะดำเนินการได้อย่างไร หากการทดสอบย้อนหลังแสดงผลลัพธ์ที่ดีและสามารถให้ผลตอบแทนได้จริง นักลงทุนก็อาจจะนำกลยุทธ์นี้ไปใช้งานในตลาดการลงทุนจริงๆ ได้
เป้าหมายของการทำ Backtesting
จุดประสงค์ของการทำ Backtesting คือการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์นั้นๆ การทำ Backtesting ที่ให้ผลออกมาดีนั้นยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่ากลยุทธ์นี้สามารถใช้งานได้จริงเมื่อนำไปใช้ในตลาดการลงทุนบนโลกแห่งความจริง
ไม่เพียงเท่านั้น หากการทำ Backtesting นั้นให้ผลการทดสอบที่ไม่ดีหรือมีความเสี่ยงมากเกินไป นักลงทุนก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการใช้กลยุทธ์นั้นๆ ได้
การทำ Backtesting ทำงานอย่างไร?
หลักฐานพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการทำ Backtesting คือ สิ่งที่ใช้ได้ผลในอดีตอาจจะใช้ได้ผลในอนาคต แต่ทุกอย่างก็อาจจะไม่เป็นแบบนั้นเสมอไป เพราะกลยุทธ์ที่สามารถทำผลงานได้ดีในตลาดหนึ่ง อาจจะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในอีกสภาพแวดล้อมหนึ่งก็เป็นได้
ดังนั้น ก่อนที่นักลงทุนจะตัดสินใจทำการ Backtesting นักลงทุนควรที่จะกำหนดว่าคุณต้องการทราบข้อมูลใดกันแน่? และกลยุทธ์นี้สามารถทำงานได้ดีจริงหรือไม่?
ไม่เพียงเท่านั้น การทำ Backtesting ก็ควรที่จะรวมค่าธรรมเนียมของการซื้อ/ขาย ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเอาไว้ด้วย และพึงระลึกไว้เสมอว่า การทำ Backtesting คือการทดสอบเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งไม่มีการรับประกันว่าจะได้ผลที่แม่นยำ 100% เพราะการทดสอบแบบนี้นั้นเป็นการอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต ซึ่งผลการดำเนินงานในอนาคตอาจจะไม่ได้เป็นไปตามประสิทธิภาพของการดำเนินงานในอดีตก็เป็นได้ เนื่องจากตลาดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ตัวอย่างของการทำ Backtesting
กลยุทธ์ที่เราจะนำมาทำ Backtesting ในครั้งนี้คือ “เราจะซื้อ Bitcoin เมื่อราคาเพิ่มขึ้นเหนือเส้น Moving Average 20 สัปดาห์ และจะขาย Bitcoin เมื่อราคาลดลงต่ำกว่าเส้น Moving Average 20 สัปดาห์” โดยเราจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่ปี 2019
กลยุทธ์การซื้อ/ขายโดยใช้ Moving Average 20 สัปดาห์จะสร้างสัญญาณการซื้อ/ขายทั้งหมด 5 ครั้ง ในกรอบเวลาที่เราพิจารณา ดังนี้
- เราจะซื้อ Bitcoin ที่ราคาประมาณ 4,000 ดอลลาร์ เมื่อราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นเหนือเส้น Moving Average 20 สัปดาห์
- เราจะขาย Bitcoin ที่ราคาประมาณ 8,000 ดอลลาร์ เมื่อราคาของ Bitcoin ลดลงต่ำกว่าเส้น Moving Average 20 สัปดาห์
- เราจะซื้อ Bitcoin ที่ราคาประมาณ 8,500 ดอลลาร์ เมื่อราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นเหนือเส้น Moving Average 20 สัปดาห์
- เราจะขาย Bitcoin ที่ราคาประมาณ 8,000 ดอลลาร์ เมื่อราคาของ Bitcoin ลดลงต่ำกว่าเส้น Moving Average 20 สัปดาห์
- และเราจะซื้อ Bitcoin อีกครั้งที่ราคาประมาณ 9,000 ดอลลาร์ เมื่อราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นเหนือเส้น Moving Average 20 สัปดาห์
และจากผลการทำ Backtesting ในครั้งนี้ของเราแสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์นี้สามารถทำกำไรได้ แม้จะมีสัญญาณการซื้อ/ขายเพียง 5 ครั้งเท่านั้น
แล้วกลยุทธ์นี้นั้นสามารถรับประกันว่าจะยังคงสร้างผลกำไรได้ต่อไปหรือไม่?
คำตอบคือ ไม่ เพราะข้อมูลชุดนี้นั้นเป็นข้อมูลในอดีตที่เราทำการวิเคราะห์ในช่วงเวลาหนึ่ง จงจำไว้ว่า หากเราต้องการที่จะทำให้กลยุทธ์นี้สามารถนำไปใช้ได้จริง นักลงทุนก็ควรที่จะทำการ Backtesting ย้อนกลับไปให้นานมากกว่านั้นเพื่อดูว่ากลยุทธ์นี้สามารถทำกำไรในช่วงเวลาและสภาวะตลาดต่างๆ ได้หรือไม่ ก่อนที่จะนำมาใช้งานกับตลาดการเงินในโลกแห่งความจริง
Key Takeaway
จากที่กล่าวมาทั้งหมด นักลงทุนจำนวนมากมักจะพึ่งพาการทำ Backtesting สำหรับกลยุทธ์ของพวกเขา เพราะการทำ Backtesting นั้นจะช่วยให้นักลงทุนสามารถตรวจสอบกลยุทธ์ที่ใช้ว่าสามารถทำงานได้จริงหรือไม่?
อย่างไรก็ตาม การทำ Backtesting เพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้สร้างกลยุทธ์การซื้อ/ขายที่ได้ผลดีเสมอไป แต่อย่างน้อยมันก็จะช่วยให้นักลงทุนสามารถทดสอบกลยุทธ์ที่พวกเขาใช้เทียบกับความเคลื่อนไหวของตลาด ซึ่งเราอาจจะสร้างกลยุทธ์การลงทุนจากแนวคิดนี้ได้ด้วยการรวมตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างๆ เข้าไปเพื่อทำให้กลยุทธ์นั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
อ่านจนจบ ครบทุกบรรทัด แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถนำไปใช้กับการลงทุนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมครับ?
ScalesBot คือคำตอบที่คุณกำลังตามหาซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การลงทุนของคุณได้
ScalesBot A.I. (สเกลบอท เอไอ) เป็นเครื่องมือเทรดอัตโนมัติในตลาดคริปโทที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ตั้งค่าผ่านเว็บไซต์ หลังจากนั้น A.I. จะทำงานเทรดตามกลยุทธ์ที่ผู้ใช้งานเลือก ไม่ว่าจะเป็น
- ScalesBot มีฟังก์ชันการทำ Backtesting ให้ผู้ใช้งานได้ทดลองใช้ เพื่อค้นหากลยุทธ์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้พอร์ตการลงทุนของคุณ
- ScalesBot มีการปรับใช้ RSI ในกลยุทธ์การบริหารจัดการพอร์ต ซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและช่วยให้พอร์ตของนักลงทุนเติบโตอย่างมั่นคง
- เทรดบน Spot Wallet
- ปรับพอร์ตอัตโนมัติตามเทรนด์ของตลาด
- ปรับขนาดของการถือครองเหรียญโดยอัตโนมัติ
- หยุดการคาดเดา เพราะเราใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และตอบคำถาม
- ดูแลทั้งพอร์ต ไม่ใช่แค่คู่เหรียญ
- การตั้งค่า Stop Loss ในกรณีที่ต้องการจัดการความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลง
- โฟกัสสร้างกำไร ไม่ใช่ Cashflow
- เชื่อมต่อปลอดภัยผ่าน API
- เหมาะสำหรับนักลงทุนสาย HOLDER
และด้วยฟังก์ชันการเชื่อมต่อผ่าน API ทำให้ผู้ใช้งานบอทของเราสบายใจได้ว่าสินทรัพย์ของพวกเขานั้นจะปลอดภัยหายห่วง เพราะการเชื่อมต่อผ่านทาง API โดยตรงจะสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงได้ ทำให้คุณไม่ต้องคอยกังวลว่าบอทจะโยกย้ายเงินของคุณไปที่ไหนรึเปล่า ยิ่งไปกว่านั้น เงินทั้งหมดจะอยู่ในบัญชีของคุณ คุณไม่ต้องโอนเงินมาฝากที่เราแม้แต่บาทเดียว ถ้าหากคุณต้องการปิดการทำงานของบอท คุณก็สามารถทำมันได้อย่างง่ายดาย เพียงล็อกอินผ่านหน้าเว็บไซต์ คุณก็สามารถที่จะเข้ามาเปิดหรือปิดการทำงานของบอทได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการ
Always DYOR & Enjoy Using ScalesBot!
สมัครสมาชิก ScalesBot วันนี้ ใช้งานฟรีทันที 7 วัน
ScalesBot A.I. เครื่องมือบริหารพอร์ตคริปโทฯ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการติดตามตลาด และสร้างกำไรได้จริงโดยอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี A.I.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scalesbot.com/
หรือหากต้องการทดลอง Backtest ย้อนหลังก่อนตัดสินใจสมัคร https://app.scalesbot.com/backtest
อ้างอิง: LINK
